Долговой рынок и очередное пике. 20 декабря пройдет заседание ЦБ. Ещё недавно консенсус аналитиков составлял 23%, но после недавнего ослабления рубля и данных по недельной инфляции, будет обсуждаться и более серьезное повышение. Это, в первую очередь, скажется на рынке долга. Мы увидим падение как на рынке долгосрочных ОФЗ, так и на рынке флоатеров. $TPAY Поскольку ЦБ планирует держать ставку высокой долго, на скорый отскок не стоит надеяться. Один из способов обезопасить себя от решений регулятора - фьючерс на индекс RGBI. Это индекс гособлигаций, чувствительных к повышению ставки. Шорт фьючерса {$RBH5} позволит отыграть решение ЦБ и обезопасить свой портфель. #хедж_идеи

Как рассчитать объём хеджа? Перед хеджированием позиции важно правильно рассчитать объем. Открывая позицию во фьючерсе, вы платите не за весь контракт. На вашем счёте замораживается только гарантийное обеспечение. Чтобы посмотреть полную стоимость контракта, спуститесь под график фьючерса и откройте все показатели. Там вы сможете посмотреть стоимость всего контракт. Стоимость ваших хедж позиций во фьючерсе должна быть равна стоимости позиции, которую вы хотите застраховать. Например, у вас на счёте акций Сбер банка $SBER на 100 тыс. руб. Чтобы захеджировать свою позицию, общая сумма фьючерсов должна быть равна 100 тыс. рублей. В случае со Сбером, стоимость одного контракта {$SRZ4} составляет ≈24 тыс. А это значит, что 5 контрактов позволят полностью застраховать свою позицию. Всего под фьючерсы на счёте заморозится ≈20 тыс. рублей, а ваша позиция станет устойчивый в разы. #как_работает

Как снизить риски в преддверии заседания ЦБ? Сейчас цены на многие активы выглядят крайне привлекательными. Подобное падение рынка мы уже наблюдали в 2022 году и спустя два года эта ситуация позволила многим утроить капитал💵. Но делать крупные покупки сейчас опасно. Есть риски, что рынок продолжит падения📉. Как же быть? Можно снизить свои риски и захеджировать позиции. Хеджирование - продажа фьючерса на актив, которым вы уже владеете, с целью снизить риски колебания цены🔍. Например, вы хотите заработать на росте акций Сбер банка $SBER, но есть вероятность, что акция продолжит падать. В таком случае, можно продать фьючерс на Сбер банк {$SRH5} и начать извлекать доход за счёт его падения. В случае, если акции растут - вы зарабатываете на их росте. А если падают - фьючерс позволяет вам окупить это падение. Таким образом, ваш портфель становится более устойчив к рыночным колебаниям. #как_работает

В чем опасность фондов ликвидности {$LQDT} ? Сейчас на рынке мы наблюдаем рекордный приток средств в фонды денежного рынка. На данный момент суммарно в этих фондах размещено около 700 млрд рублей💵. В случае снижения ключевой ставки, многие инвесторы начнут продавать паи. В 2022 уже был такой прецедент. Тогда маркет-мейкеру не хватило ликвидности, и в моменте паи снизились в цене на 10%📉. Как обезопасить себя? Можно получать сопоставимый доход с помощью фьючерса. Подробно описали в предыдущем посте📉. #хедж_идеи

Как гарантировано заработать на фьючерсе, и что такое контанго. Контанго это ситуация, при которой стоимость фьючерса отличается от стоимости базового актива в большую сторону📈. Это нормальное явление и контанго считается премией за дальность даты исполнения. При этом, чем ближе дата исполнения, тем меньше📉 становится контанго, и в конечном итоге исчезает вовсе. Зная это можно получить гарантированный заработок на размер контанго. Для этого нужно открыть позицию в лонг📈 по базовому активу, на это же количество открыть позицию в шорт по фьючерсу📉. Например, можно продать дальний фьючерс на акции Сбер банка {$SRM5} и купить сами акции $SBER В этом случае наш доход не зависит от котировок. Падение лонговой позиции компенсирует доход от шорта фьюча и наоборот. Но так как в конечном итоге контанго уменьшится до нуля - это и станет нашим заработком💵. #как_работает

Лучшие фьючерсы для спекуляции в наступающем году 1. На молодые компании {$IPH5} 🔍 Самый доступный фьючерс, позволяющий попробовать инструмент и заработать на реакции рынка. Фьючерс состоит из молодых, развивающихся компаний, а это значит что на любой позитив или негатив на рынках, фьючерс будет реагировать острее. Больше волатильность - больше доход! 2. На индекс Московской Биржи {$MMH5} 🔥 Рынок сохраняет свою волатильность и обычно именно такое время позволяет больше всего заработать в краткосрочом формате. Данный фьючерс также подходит для хеджирования долгосрочных активов. 3. На S&P 500 {$SFH5} 🇺🇸 Иностранные рынки закрыты для инвесторов, а российский рынок не позволяет заработать на росте. Фьючерс на американский рынок - один из немногих способов сейчас заработать на росте и обогнать в доходности банковский депозит. 4. На курс доллара {$SiH5} 💰 Валютный курс показывает рекордную волатильность, а рубль стремительно теряет позиции. Фьючерс на курс доллара - лучший способ защитить свои деньги от обесценивания в валюте. 5. На природный газ {$NGH5}💡 Отличный способ отыграть геополитические новости и заработать на прозрачной и предсказуемой реакции рынка. #хедж_идеи #спекуляция